• AO Título A tem duration de Macaulay igual a 5 anos e convexidade menor que a do Título B, pois a ausência de cupons concentra todos os fluxos de caixa no vencimento, reduzindo a dispersão dos pagamentos e, consequentemente, a convexidade.
• BO Título B tem duration de Macaulay menor que a do Título A, pois os cupons intermediários reduzem o prazo médio dos fluxos de caixa, e sua convexidade é maior que a do Título A, refletindo a maior dispersão dos pagamentos ao longo do tempo.
• CO Título A tem duration de Macaulay igual a 5 anos e convexidade maior que a do Título B, porque a concentração dos fluxos de caixa no vencimento aumenta a sensibilidade do preço a variações na taxa de juros, elevando a convexidade.
• DO Título B tem duration de Macaulay maior que a do Título A, pois o pagamento de cupons intermediários aumenta o prazo médio dos fluxos de caixa, e sua convexidade é menor que a do Título A, devido à maior previsibilidade dos pagamentos.
• EOs dois títulos têm a mesma duration de Macaulay, pois ambos têm prazo de 5 anos, mas o Título B tem convexidade maior que a do Título A, em razão do maior volume de fluxos de caixa intermediários.

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