• AA duration de Macaulay do Título X é igual a 5 anos, enquanto a do Título Y é menor que 5 anos; a convexidade do Título X é maior que a do Título Y, pois o título de cupom zero concentra todos os fluxos de caixa no vencimento.
• BA duration de Macaulay do Título X é igual a 5 anos, e a do Título Y também é 5 anos, pois ambos têm o mesmo prazo; a convexidade de ambos é idêntica, dado que a convexidade depende apenas do prazo.
• CA duration de Macaulay do Título X é maior que a do Título Y, mas a convexidade do Título Y é maior que a do Título X, porque o Título Y paga cupons intermediários, o que aumenta a dispersão dos fluxos de caixa e, consequentemente, a convexidade.
• DA duration de Macaulay do Título X é menor que a do Título Y, pois o Título X não paga cupons e, portanto, tem menor risco de taxa de juros; a convexidade do Título X é maior que a do Título Y, refletindo a maior sensibilidade do preço a variações extremas de taxas.
• EA duration de Macaulay do Título X é igual a 5 anos, e a do Título Y é menor que 5 anos; a convexidade do Título Y é maior que a do Título X, pois os cupons intermediários aumentam a dispersão dos fluxos de caixa, elevando a convexidade.

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